Hallo alle,
ich beschäftige mich momentan mit der Bewertung von Credit Default Swaps, die im Papier von Hull und White beschrieben ist. Das Dokument gibt es frei im Netz unter dem Namen: VALUING CREDIT DEFAULT SWAPS I: NO COUNTERPARTY DEFAULT RISK.
Dabei habe ich folgendes Problem. In der Formel (2) auf der Seite 8 gibt es zwei Parameter, die mich ziemlich stark verwirren: Fj(ti) und Cj(ti). Der erste […]
» Originalthread im Finanzen-Forum
Frage an die Bewertung von Credit Default Swaps